Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.06.2010
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 197.310 | 175.100 | 22.210 | 12,68 |
| Barwert | 206.835 | 183.955 | 22.880 | 12,44 |
| Risikobarwert +100 BP | 204.545 | 180.579 | 23.966 | 13,27 |
| Risikobarwert -100 BP | 209.095 | 187.423 | 21.672 | 11,56 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 1 erforderliche sichernde Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten über nominell EUR 76,0 Mio.
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 61.760 | 33.500 |
| 1 bis 2 Jahre | 24.000 | 18.000 |
| 2 bis 3 Jahre | 30.000 | 65.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 15.000 | 21.000 |
| 4 bis 5 Jahre | 25.000 | 9.600 |
| 5 bis 10 Jahre | 41.550 | 28.000 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 197.310 | 175.100 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 197.310 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 197.310 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 197.310 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1|
Forderungen geschuldet von |
||
|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 0 | 0 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 |
| Sonstige öffentliche Schuldner | 197.310 | 100,00 |
| Summe | 197.310 | 100,00 |
Die Forderungen sind am 26. August 2010 umgewidmet worden aufgrund der Empfehlung des Verbandes
deutscher Pfandbriefbanken e.V., vor dem 19. Juli 2005 emittierte Schuldverschreibungenen
öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute in die Fallgruppe "sonstige Öffentliche Schuldner"
einzugruppieren.
Die Forderungen gegen sonstige öffentliche Schuldner sind wie folgt gewährleistet:
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 5.000 | 2,53 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 125.550 | 63,63 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 66.760 | 33,84 |
| Summe | 197.310 | 100 |
Rückständige Leistungen
Es bestanden keine rückständigen Leistungen auf Forderungen.
