Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand: 30.06.2010
Hypothekenpfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 841.567 | 765.800 | 75.767 | 9,89 |
| Barwert | 904.994 | 832.998 | 71.996 | 8,64 |
| Risikobarwert + 100 BP | 882.248 | 803.359 | 78.889 | 9,82 |
| Risikobarwert - 100 BP | 928.628 | 864.256 | 64.372 | 7,45 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 1 erforderliche sichernde Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten über nominell EUR 40 Mio.
Laufzeitstruktur*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 48.172 | 79.100 |
| 1 bis 2 Jahre |
110.432 |
131.500 |
| 2 bis 3 Jahre | 185.180 | 100.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 129.682 | 87.200 |
| 4 bis 5 Jahre | 38.513 | 77.000 |
| 5 bis 10 Jahre | 287.686 | 291.000 |
| mehr als 10 Jahre | 41.902 | 0 |
| Summe | 841.567 | 765.800 |
*
einschließlich EUR 40 Mio. Schuldverschreibungen.
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 841,567 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Größenklassen*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. a| Deckung in TEUR | Deckung in % | |
|---|---|---|
| bis zu 300.000 EUR | 12.492 | 1,54 |
| 300.000 EUR bis 5 Mio EUR | 322.744 | 40,26 |
| mehr als 5 Mio EUR | 466.331 | 58,18 |
| Summe | 801.567 | 100 |
*
ausschließlich EUR 40 Mio. Schuldverschreibungen
Gewerblich und wohnungswirtschaftlich genutzte Grundstücke
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. c und d
| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Gewerbe | 664.274 | 84,13 | 11.941 | 100 |
| Wohnungsbau | 125.352 | 15,87 |
0 |
0 |
| Summe | 789.626 | 100 | 11.941 | 100 |
Nutzungsart
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. d| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Wohnungen | 5.966 | 0,76 |
0 |
0 |
| Einfamilienhäuser | 15.474 | 1,96 | 0 | 0 |
| Mehrfamilienhäuser | 103.912 | 13,16 | 0 | 0 |
| Bürogebäude | 504.748 | 63,92 | 11.941 | 100 |
| Handelsgebäude | 141.269 | 17,89 | 0 | 0 |
| Industriegebäude | 966 | 0,12 | 0 | 0 |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude |
17.291 |
2,19 | 0 | 0 |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bauplätze | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe | 789.626 | 100 | 11.941 | 100 |
Rückständige Leistungen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 2| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 |
