Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.09.2009
Schiffspfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 14.060 | 3.000 | 11.060 | 368,66 |
| Barwert | 14.514 | 3.352 | 11.162 | 333,02 |
| Risikobarwert +100 BP | 14.467 | 3.008 | 11.459 | 380,92 |
| Risikobarwert -100 BP | 14.555 | 3.747 | 10.808 | 288,42 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 2 erforderliche sichernde
Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen über EUR 0,5 Mio.
Laufzeitstruktur
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 888 | 0 |
| 1 bis 2 Jahre | 888 | 0 |
| 2 bis 3 Jahre | 888 | 0 |
| 3 bis 4 Jahre | 888 | 0 |
| 4 bis 5 Jahre | 888 | 0 |
| 5 bis 10 Jahre | 4.939 | 3.000 |
| mehr als 10 Jahre | 4.682 | 0 |
| Summe | 14.060 | 3.000 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 14.060 | 100 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen
Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und
bis auf weiteres nicht geplant.
Größenklassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 4 Nr. 1. a und b
| Deckung in TEUR | Deckung in % | |
|---|---|---|
| bis zu 500.000 EUR | 500 | 3,56 |
| 500.000 EUR bis 5 Mio EUR | 13.560 | 96,44 |
| mehr als 5 Mio EUR | 0 | 0,00 |
| Summe | 14.060 | 100 |
Staaten
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 4 Nr. 1. b| Seeschiffe | Binnenschiffe | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Deutschland | 13.560 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| andere | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Summe | 13.560 | 100 | 0 | 0 |
