Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 31.03.2010
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 221.373 | 210.100 | 11.273 | 5,37 |
| Barwert | 231.684 | 219.585 | 12.100 | 5,51 |
| Risikobarwert +100 BP | 229.007 | 215.797 | 13.210 | 6,12 |
| Risikobarwert -100 BP | 234.284 | 223.380 | 10.904 | 4,88 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 1 erforderliche sichernde Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten über nominell EUR 76,0 Mio.
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 96.373 | 68.500 |
| 1 bis 2 Jahre | 19.000 | 0 |
| 2 bis 3 Jahre | 25.000 | 83.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 25.000 | 21.000 |
| 4 bis 5 Jahre | 20.000 | 9.600 |
| 5 bis 10 Jahre | 36.000 | 28.000 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 221.373 | 210.100 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 221.373 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 221.373 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 221.373 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
||
|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 0 | 0 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 |
| Sonstige öffentliche Schuldner | 221.373 | 100,00 |
| Summe | 221.373 | 100 |
Die Forderungen sind am 26. August 2010 umgewidmet worden aufgrund der Empfehlung des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken e.V., vor dem 19. Juli 2005 emittierte Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditinsititute in die Fallgruppe "sonstige öffentliche Schuldner" einzugruppieren.
Die Forderungen gegen sonstige öffentliche Schuldner sind wie folgt gewährleistet:
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 5.000 | 2,26 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 139.500 | 63,02 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 76.873 | 34,73 |
| Summe | 221.373 | 100 |
Rückständige Leistungen
Es bestanden keine rückständigen Leistungen auf Forderungen.
