Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 31.12.2009
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 244.272 | 210.100 | 34.172 | 16,26 |
| Barwert | 254.587 | 218.533 | 36.054 | 16,50 |
| Risikobarwert +100 BP | 250.925 | 213.655 | 37.270 | 17,44 |
| Risikobarwert -100 BP | 258.205 | 223.529 | 34.676 | 15,51 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 1 erforderliche sichernde Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten über nominell EUR 82,4 Mio.
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 97.738 | 46.500 |
| 1 bis 2 Jahre | 35.534 | 22.000 |
| 2 bis 3 Jahre | 30.000 | 78.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 25.000 | 26.000 |
| 4 bis 5 Jahre | 20.000 | 3.600 |
| 5 bis 10 Jahre | 36.000 | 34.000 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 244.272 | 210.100 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 244.272 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 244.272 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 244.272 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
||
|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0,00 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 0 | 0,00 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Schuldner | 244.272 | 100,00 |
| Summe | 244.272 | 100,00 |
Die Forderungen gegen sonstige öffentliche Schuldner sind wie folgt gewährleistet:
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 10.000 | 4,09 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 150.900 | 61,78 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 83.372 | 34,13 |
| Summe | 244.272 | 100 |
Die Forderungen sind am 26. August 2010 umgewidmet worden aufgrund der Empfehlung des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken e.V., vor dem 19. Juli 2005 emittierte Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditinsititute in die Fallgruppe "sonstige öffentliche Schuldner" einzugruppieren.
Rückständige Leistungen
Es bestanden keine rückständigen Leistungen auf Forderungen.
