Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.09.2009
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 270.386 | 230.600 | 39.786 | 17,25 |
| Barwert | 285.582 | 240.000 | 45.582 | 18,99 |
| Risikobarwert +100 BP | 281.318 | 234.289 | 47.029 | 20,07 |
| Risikobarwert -100 BP | 289.729 | 245.885 | 43.8444 | 17,83 |
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 104.739 | 67.000 |
| 1 bis 2 Jahre | 47.647 | 22.000 |
| 2 bis 3 Jahre | 28.000 | 68.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 35.000 | 28.000 |
| 4 bis 5 Jahre | 0 | 8.000 |
| 5 bis 10 Jahre | 55.000 | 37.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 270.386 | 230.600 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 270.386 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 270.386 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 270.386 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
||
|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0,00 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 0 | 0,00 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Schuldner | 270.386 | 100,00 |
| Summe | 270.386 | 100,00 |
Die Forderungen gegen sonstige öffentliche Schuldner sind wie folgt gewährleistet:
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 10.000 | 3,70 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 166.900 | 61.73 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 93.486 | 34.57 |
| Summe | 270.386 | 100 |
Die Forderungen sind am 26. August umgewidmet worden aufgrund der Empfehlung des Verbandes deutscher Hypothekenbanken e.V., vor dem 19. Juli 2005 emittierte Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute in die Fallgruppe "sonstige öffentliche Schuldner" einzugruppieren.
