Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.06.2009
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 270.386 | 250.600 | 19.786 | 7,90 |
| Barwert | 284.714 | 260.586 | 24.128 | 9,26 |
| Risikobarwert +100 BP | 279.809 | 254.510 | 25.299 | 9,94 |
| Risikobarwert -100 BP | 289.778 | 267.124 | 22.654 | 8,48 |
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 84.626 | 75.500 |
| 1 bis 2 Jahre | 61.760 | 33.500 |
| 2 bis 3 Jahre | 24.000 | 18.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 30.000 | 65.000 |
| 4 bis 5 Jahre | 15.000 | 21.000 |
| 5 bis 10 Jahre | 55.000 | 37.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 270.386 | 250.600 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 270.386 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 270.386 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 270.386 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1
| Forderungen
geschuldet von |
||
|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 0 | 0 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 |
| Sonstige öffentliche Schuldner | 270.386 | 100,00 |
| Summe | 270.386 | 100,00 |
Die Forderungen sind am 26.08.2010 umgewidmet worden aufgrund der Empfehlung des
Verbandes deutscher Pfandbriefbanken e.V., vor dem 19. Juli 2005 emittierte Schuldverschreibungen
öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute in die Fallgruppe "sonstige öffentliche Schuldner"
einzugruppieren.
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 10.000 | 3,70 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 166.900 | 61.73 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 93.486 | 34.57 |
| Sonstige öffentliche Schuldner | 0 | 0,00 |
| Summe | 270.386 | 100 |
