Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand: 31.03.2010
Hypothekenpfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 857.468 | 761.800 | 95.668 | 12,56 |
| Barwert | 915.954 | 819.300 | 96.654 | 11,80 |
| Risikobarwert + 100 BP | 892.438 | 790.088 | 102.350 | 12,95 |
| Risikobarwert - 100 BP | 940.246 | 850.093 | 90.153 | 10,61 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 1 erforderliche sichernde Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten über nominell EUR 40 Mio.
Laufzeitstruktur*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 45.417 | 81.500 |
| 1 bis 2 Jahre |
132.365 |
126.100 |
| 2 bis 3 Jahre | 150.639 | 107.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 135.504 | 84.200 |
| 4 bis 5 Jahre | 64.375 | 75.000 |
| 5 bis 10 Jahre | 286.941 | 283.000 |
| mehr als 10 Jahre | 42.227 | 5.000 |
| Summe | 857.468 | 761.800 |
*
einschließlich EUR 40 Mio. Schuldverschreibungen.
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 857.468 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Größenklassen*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. a| Deckung in TEUR | Deckung in % | |
|---|---|---|
| bis zu 300.000 EUR | 12.571 | 1,54 |
| 300.000 EUR bis 5 Mio EUR | 317.671 | 38,86 |
| mehr als 5 Mio EUR | 487.225 | 59,60 |
| Summe | 817.468 | 100 |
*
ausschließlich EUR 40 Mio. Schuldverschreibungen
Gewerblich und wohnungswirtschaftlich genutzte Grundstücke
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. c und d
| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Gewerbe | 681.650 | 84,62 | 11.960 | 100 |
| Wohnungsbau | 123.857 | 15,38 |
0 |
0 |
| Summe | 805.508 | 100 | 11.960 | 100 |
Nutzungsart
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. d| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Wohnungen | 5.990 | 0,74 |
0 |
0 |
| Einfamilienhäuser | 16.245 | 2,02 | 0 | 0 |
| Mehrfamilienhäuser | 101.622 | 12,62 | 0 | 0 |
| Bürogebäude | 529.794 | 65,77 | 11.960 | 100 |
| Handelsgebäude | 133.295 | 16,55 | 0 | 0 |
| Industriegebäude | 990 | 0,12 | 0 | 0 |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude |
17.572 |
2,18 | 0 | 0 |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bauplätze | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe | 805.508 | 100 | 11.960 | 100 |
Rückständige Leistungen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 2| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 |
