Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand: 31.12.2009
Hypothekenpfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 853.586 | 806.050 | 47.536 | 5,90 |
| Barwert | 905.156 | 851.998 | 53.158 | 6,24 |
| Risikobarwert + 100 BP | 875.567 | 814.256 | 61.311 | 7,53 |
| Risikobarwert - 100 BP | 936.504 | 893.152 | 43.352 | 4,85 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 1 erforderliche sichernde Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten über nominell EUR 37 Mio. und weiteren Deckungswerten gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG
über nominell EUR 25 Mio.
Laufzeitstruktur*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 84.694 | 128.500 |
| 1 bis 2 Jahre |
93.136 |
83.850 |
| 2 bis 3 Jahre | 113.946 | 144.000 |
| 3 bis 4 Jahre | 172.397 | 80.200 |
| 4 bis 5 Jahre | 70.952 | 84.000 |
| 5 bis 10 Jahre | 282.140 | 285.500 |
| mehr als 10 Jahre | 36.320 | |
| Summe | 853.586 | 806.050 |
*
einschließlich EUR 37 Mio. Schuldverschreibungen und EUR 25 Mio. Termingeld.
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 853.586 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Größenklassen*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. a| Deckung in TEUR | Deckung in % | |
|---|---|---|
| bis zu 300.000 EUR | 12.849 | 1,62 |
| 300.000 EUR bis 5 Mio EUR | 309.122 | 39,05 |
| mehr als 5 Mio EUR | 469.615 | 59,33 |
| Summe | 791.586 | 100 |
*
ausschließlich EUR 37 Mio. Schuldverschreibungen und EUR 25 Mio Termingeld
Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1 b
Derartige Positionen wurden nicht im Deckungsstock gehalten.
Gewerblich und wohnungswirtschaftlich genutzte Grundstücke
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. c und d
| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Gewerbe | 660.669 | 84,74 | 11.979 | 100 |
| Wohnungsbau | 118.938 | 15,26 |
0 |
0 |
| Summe | 779.607 | 100 | 11.979 | 100 |
Nutzungsart
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. d| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Wohnungen | 5.814 | 0,75 |
0 |
0 |
| Einfamilienhäuser | 16.633 | 2,13 | 0 | 0 |
| Mehrfamilienhäuser | 96.491 | 12,38 | 0 | 0 |
| Bürogebäude | 509.599 | 65,37 | 11.979 | 100 |
| Handelsgebäude | 132.381 | 16,98 | 0 | 0 |
| Industriegebäude | 1.012 | 0,13 | 0 | 0 |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude |
17.676 |
2,27 | 0 | 0 |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bauplätze | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe | 779.607 | 100 | 11.979 | 100 |
Rückständige Leistungen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 2| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 |
