Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand: 30.09.2009
Hypothekenpfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 808.754 | 767.050 | 41.704 | 5,44 |
| Barwert | 862.205 | 819.584 | 42.621 | 5,20 |
| Risikobarwert + 100 BP | 829.320 | 777.801 | 51.519 | 6,62 |
| Risikobarwert - 100 BP | 897.357 | 865.884 | 31.473 | 3,63 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 2 erforderliche sichernde Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Emittenten über nominell EUR 31,5 Mio. und weiteren Deckungswerten gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG
über nominell EUR 15 Mio.
Laufzeitstruktur*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 66.186 | 120.500 |
| 1 bis 2 Jahre |
48.571 |
60.350 |
| 2 bis 3 Jahre | 95.632 | 127.500 |
| 3 bis 4 Jahre | 155.366 | 60.000 |
| 4 bis 5 Jahre | 124.073 | 111.200 |
| 5 bis 10 Jahre | 283.915 | 287.500 |
| mehr als 10 Jahre | 35.011 | |
| Summe | 808.754 | 767.050 |
* einschließlich EUR 31,5 Mio. Schuldverschreibungen und EUR 15 Mio. Termingeld.
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 808.754 |
0 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Größenklassen*
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. a| Deckung in TEUR | Deckung in % | |
|---|---|---|
| bis zu 300.000 EUR | 13.303 | 1,64 |
| 300.000 EUR bis 5 Mio EUR | 307.928 | 38,07 |
| mehr als 5 Mio EUR | 487.522 | 60,28 |
| Summe | 808.754 | 100 |
* einschließlich EUR 31,5 Mio. Schuldverschreibungen
Gewerblich und wohnungswirtschaftlich genutzte Grundstücke
| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Gewerbe | 628.244 | 83,74 | 11.997 | 100 |
| Wohnungsbau | 122.012 | 16,26 |
0 |
0 |
| Summe | 750.256 | 100 | 11.997 | 100 |
Nutzungsart
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. c| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Wohnungen | 5.857 | 0,78 |
0 |
0 |
| Einfamilienhäuser | 17.338 | 2,31 | 0 | 0 |
| Mehrfamilienhäuser | 98.816 | 13,71 | 0 | 0 |
| Bürogebäude | 491.366 | 65.49 | 11.997 | 100 |
| Handelsgebäude | 118.033 | 15,73 | 0 | 0 |
| Industriegebäude | 1.036 | 0,14 | 0 | 0 |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude |
17.810 |
2,37 | 0 | 0 |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bauplätze | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe | 750.256 | 100 | 11.997 | 100 |
Rückständige Leistungen
Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 2| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 |
